CGM-индикаторы

avatar
Творилка
Старые технологи прогнозирования современных процессов

В условиях иррационального поведения фондовых рынков и усиливающимся влиянием государства на ситуацию в экономике все больше финансовых аналитиков отходят от использования привычных способов прогнозирования развития ситуации.
В связи с этим представляет интерес работа, направленная на адаптацию, казалось бы, давно устаревшего способа.

Так сотрудники Лаборатории Альтернативного прогнозирования Института нелинейного и нетривиального моделирования рыночных процессов (ИНИНМРП) систематизировали и подготовили к использованию один из наиболее точных методов оценки будущего движения цен акций и прочих биржевых товаров.
К не биржевым товарам данный метод не применим ввиду того, что невозможно оценить корреляцию получаемых методом данных с изменением реальных цен.

Над разработкой индикатора, получившего название CGM-индикатор, трудились около 300 специалистов в течение 2 лет и 7 месяцев. Полученные эмпирическим путем данные многократно проверялись на повторяемость, индикаторы, дающие погрешность более 50% в периоде прогноза до 28 календарных дней, исключались из базы данных.
Кроме того, для составления более точных прогнозов была создана рабочая группа, которая проводила дополнительные испытания с использованием различных исходных материалов. Это позволило произвести сортировку по виду входящих параметров и точности исходящих данных.

В итоге Лабораторией был создан исчерпывающий каталог визуализированных индикаторов с описанием получаемого прогноза. Каталог состоит из 4 томов по 320 страниц каждый с описанием 3419 видов CGM-индикатора.

Отрывок из Каталога*
CGM – CofejnajaGustchaMetod
Для того, что бы метод работал, определите сначала начальные условия. Наиболее точный краткосрочный прогноз дает использование слабо обжаренных зерен сорта Арабика, смолотых на ручной мельнице (в дальнейшем – основа индикатора).

Основу надо засыпать в турку в соотношении один к пяти с половиной и на медленном огне довести до кипения. Резким движением вылить полученный индикатор в конусообразную расширяющуюся к верху емкость со срезанным основанием. Объем емкости должен в два раза превышать объем индикатора.
В процессе приготовления индикатора необходимо сосредоточиться на названии финансового инструмента, прогноз движения цен которого необходимо получить. Для исключения путаницы лучше всего использовать биржевой тиккер.
После того, как индикатор примет форму емкости необходимо, досчитав до 27, медленно перелить его в аналогичную емкость. Оставшиеся на дне частицы индикатора расположатся в определенном порядке, который необходимо сравнить с одним из имеющихся в каталоге образцов и прочитать соответствующий прогноз**.
Например, приведенное на фотодиаграмме ниже расположение индикатора однозначно свидетельствует о зарождении трехнедельного восходящего тренда цены задуманного инструмента. Утолщение у основания говорит о силе движения, оцениваемой в 7-10%.


Вероятность реализации указанного сценария, определяемая по изменению цвета индикатора от основания к краю емкости, составляет 84,5%.
В следующем случае индикатор с точностью 74% предсказывает резкое восходящее движение цены (на 10-17%):


Эта же форма наоборот, свидетельствует о том, что цена финансового инструмента будет меняться слабо в течение ближайших 10-15 торговых сессий:


Особую сложность представляет интерпретация так называемых трендовых типов индикатора. Например, ряд специалистов видят в этой фигуре


формирование долгосрочного (не менее 15 месяцев) растущего тренда с потенциалом не менее 30%.
Однако, другие эксперты, рассматривающие этот индикатор под противоположным углом,


утверждают, что такое его поведение свидетельствует о резком и сильном снижении (до 50% в ближайшие 2-3 месяца).***

*Полную версию каталога можно заказать на сайте Института.
** Для уточнения степени достоверности прогноза используйте оставшуюся жидкость и Приложение 1 к Каталогу на 649 страницах.
*** Все спорные трактовки трендовых форм приводятся в Приложении 2 к Каталогу.

впервые опубликовано здесь

0 комментариев

Оставить комментарий
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.